清华大学经济管理学院金融系导师介绍：刘淳

　　►研究成果
　　期刊论文（国际）
　　Chun Liu, John Maheu，“Intraday Dynamics of Volatility and Duration: Evidence from the Chinese Stock Market”，Pacific Basin Finance Journal, forthcoming
　　Chun Liu and Qing Liu, "Marginal Likelihood Calculation for Gelfand-Dey and Chib Method”，Economics Letters, Forthcoming.
　　Chun LIU and John Maheu, Forecasting Realized Volatility: A Bayesian Model Averaging Approach,Journal of Applied Econometrics,Vol.24 No.5 p709-733,2009-08-01
　　期刊论文（国内）
　　《嵌入性视角下的企业家社会资本与权益资本成本》，“中国工业经济”，2011年第6期  游家兴，刘淳
　　《宏观经济因素对中国行业股票收益率的影响》。“财贸经济”，2011年6期      温彬，刘淳，金洪飞
　　《使用贝叶斯方法识别股市变结构模型》，“清华大学学报”，2011年3期  刘淳，刘庆，张晗
　　《基于高频数据的股票收益率和持续期的联合模型》，“中国软科学”，2010年增刊 朱世武，刘淳
　　《机构投资者是股市暴涨暴跌的助推器吗？》，金融研究，2010年11期    陈国进、张贻军、刘淳
　　《使用边际似然函数识别变结构模型》，“统计研究”，2010年第11期         刘淳，金洪飞，潘慧峰
　　《是谁获得了更高的基金投资收益》，“金融研究”，2010年第5期      赵振华，刘淳，廖理