华南理工大学理学院（数学）导师介绍：王晓天

 
　　姓名：王晓天
　　性别：男
　　出生年月：
　　职称：教授
　　学院：理学院（数学）
　　研究方向：

　　王晓天，教授 2001年7月博士研究生毕业于复旦大学数学系。主要从事金融工程、分形数学在金融学中的应用及行为金融学的研究工作。
　　王晓天从1997年就开始这方面的研究工作。在建立股票价格及波动率模型、衍生证券定价方面发表了一系列文章。特别地，基于分形数学、行为金融、经济物理学的观点，给出了存在交易费时，股票收益具有长期记忆性时的期权定价公式，初步搞清了期权价格与分形标度、最佳交易时间及交易费比例系数之间的关系。这是一项具有挑战性的工作，从2009年开始，王晓天及合作者在这方面的期刊上已连续发表了9篇（这9篇均被SCI收录，其中的8篇还同时被 SSCI收录）相应的研究论文。
　　从2001年到2003年，王晓天在武汉大学数学院进行博士后的研究工作，并于2003年6月在武汉大学被评为副教授。在这一期间曾获得过中国博士后科学基金一项(二等)。发表论文如下：
　　[1]Precise Coefficient Estimates for Close-to-Convex Harmonic Univalent Mappings. 2001,Journal　of Mathematical Analysis and Applications 263,501-509(SCI收录 第一作者).
　　[2]Option Pricing of fractional version of the Black-Scholes model with Hurst exponent H being .2001,Chaos ,Solitons and Fractals ,12,599-608(SCI收录 第一作者).
　　[3]Determination of diffusion kernel on fractalsWang .2001. J.Phys.A:Math.Gen.34,9815-9825(SCI收录 第二作者).
　　[4]A proof for French’s empirical formula on option pricing .2001,Chaos, Solitons and Fractals12,2441-2453 (SCI收录 第二作者).
　　[5]Whitening filter and innovations representation of self-similar process. 2002, Chaos, Solitons and Fractals 14, 1047-1057 (SCI收录 第一作者).
　　[6]On harmonic typically real mappings.2003, Journal of Mathematical Analysis and Applications 277, 533-554 (SCI收录 第一作者).
　　[7]A fractional version of the Merton model. 2003, Chaos, Solitons and Fractals 15, 455-463 (SCI收录 第一作者).
　　[8]Integral and derivatives on net fractals. 2003, Chaos, Solitons and Fractals 16, 107-117 (SCI收录 第三作者).
　　[9]Determination of memory function and flux on fractals .2001,Physics Letters A 288,79-87 (SCI收录 第四作者).
　　[10]On three open questions proposed by Falconer.1999,Progress in Nature Science,Vol,9NO.3 (SCI收录 第二作者).
　　[11]The determination of the diffusion kernel on fractals and fractional diffusion equation for transport phenomena in random media.1999,Physics Letters A 252 141-150 (SCI收录 第三作者).
　　[12] 重分式Poisson过程—— 一个新的股票价格运动模型。 武汉大学学报(2005)Vo1.51.15-19(国内核心 第二作者)
　　从2003年9月至2005年12月，王晓天在天津大学管理学院进行第二站博士后的研究工作。在此期间曾获得中国博士后科学基金一项（一等）；参加过一项国家自然科学基金项目的研究工作（项目编号70471050，标题：多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究）。
　　2005年12月进入华工工作。完整培养过三届硕士研究生（共12名），其中一人获广东省优秀硕士论文奖。目前，指导着9名硕士研究生。此外，给研究生讲过《行为金融学》、《数理金融》、《保险精算》。
　　在科研基金方面：（1）于2007年申请到一项国家自然科学基金（项目编号10771075，标题：分形几何在金融中的应用——非无套利假设下的期权定价与分形股票价格模型的构建），该项目已于2009年12月结题。
　　（2）于2011年参加一项国家自然科学基金（项目编号11071082）。
　　在发表论文方面：股票收益及其波动率的长记忆性一直是金融研究热点之一，但其相应的衍生产品的定价研究尚未完全解决。王晓天从行为金融的视角提出，如果投资者是非Bayes决策者，那么2002年诺贝尔经济学奖获得者Kahneman提出的锚定-调整投资策略及分形数学中的标度理论在期权定价中将起极其重要的作用；王晓天在这方面已经连续发表了6篇论文，并且都被SCI和SSCI收录。
　　2006年以来，王晓天发表论文如下：
　　[1] Whitening filter and innovational representation of fractional Brownian motion. Chaos, Solitons & Fractals，39(2009),2392-2398 (SCI收录 排名第一) .
　　[2] Nonhomogenesus fractional Poisson processes. Chaos, Solitons & Fractals.31 (2007) 236-241 (SCI收录 排名第一)
　　[3] On some generalization of fractional Brownian motions. Chaos, Solitons & Fractals.28(2006) 949-957(SCI收录 排名第一)
　　[4] Fractional Poisson process(II). Chaos, Solitons & Fractals.28(2006) 143-147 (SCI收录 排名第一)
　　[5]Poisson fractional processes. Chaos, Solitons&Fractals.18.169-177(SCI收录 排名第一)
　　[6] Fractional-moment CAPM with loss aversion. Chaos, Solitons & Fractals
　　42(2009),1406-1414 (SCI、SSCI收录 排名第一)
　　[7] Fraction-moment Capital Asset Pricing model. Chaos, Solitons & Fractals
　　42(2009),412-421(SCI、SSCI收录 排名第一)
　　[8]Scaling and long rang dependence in option pricing I: Pricing European options with transaction costs under the fractional Black Scholes model. Physica A 389(2010) 438-444. (SCI、SSCI 收录排名第一)
　　[9] Scaling and long rang dependence in option pricing II: Pricing European options with transaction costs under the mixed Brownian-fractional Brownian model. Physica A 389(2010) 445-451(SCI 、SSCI收录排名第一).
　　[10]Scaling and long rang dependence in option pricing III:A fractional version of the Merton model with transaction costs. Physica A 389(2010) 452-458 (SCI、SCI 收录排名第一).
　　[11]Scaling and long rang dependence in option pricing IV: Pricing European options with transaction costs under the multifractional Black-Scholes model. Physica A 389(2010). 789-796 (SCI 、SSCI收录排名第一).
　　[12] Scaling and long range dependence in option pricing, V: Multiscaling hedging and implied volatility smiles under the fractional Black-Scholes model with transaction costs.PhysicaA 390(2011).1623-1634. (SCI、SSCI 收录排名第一).
　　[13] Pricing European option with transaction costs under the fractional long memory stochastic volatility model. PhysicaA391(2012).1469-1480. ( SCI、SSCI 收录排名第一).
　　
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