湖南大学金融工程系导师介绍：李海奇

　　
　　▶个人简介
　　李海奇，男，1980年6月出生，湖南邵阳人，现任湖南大学金融与统计学院助理教授，硕士生导师。李海奇于2007年9月至2011年6月就读于厦门大学王亚南经济研究院，师从洪永淼教授和SungY.Park教授。李海奇的研究成果发表在SSCI源期刊和中文重点期刊上，曾多次参加世界高水平的国际学术会议，目前的研究方向为金融计量经济学和理论计量经济学，
　　目前具体的研究兴趣包括：分位数回归（QuantileRegression）以及经验似然（EmpiricalLikelihood）方法的理论与应用、广义谱方法在金融计量学中的应用、经验资产定价（EmpiricdalAssetPricing）。
　　联系方式：lihaiqi00@hnu.edu.cn，lihaiqi00@gmail.com

　　▶科研成果
　　1.李海奇，洪永淼，毛尚熠，基于广义谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验，《数量经济技术经济研究》，2013，30（5），116-127.（校定重点期刊）
　　2.HaiqiLi，S.Y.ParkandJ.H.Seo(2011)，“Quantile Elasticity of International Tourism Demand for SouthKorea using the Quantile Autoregressive Distributed Lag Model，”TourismEconomics，17(5)，997-1015.(SSCI源期刊)
　　3.李海奇，S.Y.Park(2011)，“一个新的稳健ARCH检验和YJ-GARCH模型”，《统计研究》，28(7)，104-110.(校定重点期刊)

　　▶科研项目
　　1.国家自然科学基金青年项目，“分位数非线性协整：估计、检验与应用”，项目编号：71301048.（主持）
　　2.中国博士后科学基金第六批特别资助项目，项目编号：2013T60767.（主持）
　　3.教育部人文社会科学青年基金项目，“基于广义交叉谱方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验及金融应用”，项目编号：12YJC790093.研究期限：2012.7.-2015.06.（主持）
　　4.中国博士后科学基金二等资助，项目编号：2012M521512.（主持）
　　5.中央高校基本科研业务费专项基金青年教师创新扶持重点项目，“基于谱分布函数的ARCH检验及其应用研究”，项目编号：11HDSK302.研究期限：2012.1-2013.12.（主持）
　　6.国家自然科学基金面上项目，“基于或有资本的新型信用担保体系与中小企业金融”。（参与，排名第四）

　　▶工作论文
　　1. Joint and Marginal Tests for Granger Causality in mean and Granger Causality in Variance;
　　2. Generalized Empirical Likelihood Specification Test Robust to Local Misspecification;
　　3. Robust Moment Restriction Models under Misspecification;
　　4. Model Selection Test for Nested and Non-nested Semiparametric Conditional Moment Restriction Models;
　　5. Relationship between Crude Oil Price and the Future Positions: a Flexible Distributional Approach;
　　6. Testing for a nonlinear unit root in the quantile nonlinear autoregressive framework

　　▶国际国内学术会议论文宣讲
　　1.2012年5月17-18日，The 3rd international conference on Asian Economy, “Joint and Marginal Tests for Granger Causality in mean and Granger Causality in Variance”, Korea university at Sejong, South Korea, Invited Speaker；
　　2.2010年8月17日-21日，The 10th World Congress of the Econometric Society，“Robust Exponential Tilting Specification Test under Moment Restriction and Local Parametric Misspecifications”，Shanghai Jiao Tong University, China；
　　7.2009年8月3日-5日，2009 Far East and South Asian Meeting of the Econometric Society，“Generalized Empirical Likelihood Specification Test Robust to Local Misspecification”，University of Tokyo, Japan；
　　8.2009年12月11日-13日，第九届中国经济学年会，“对局部误设稳健的广义经验似然设定检验”，中国杭州，浙江大学。