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中央财经大学金融学导师介绍:刘向丽

  ►个人简介
  副教授
  研究方向:计量分析、金融市场微观结构、金融风险管理
  电话:************
  传真:************
  电子邮件:lxlbxl@163.com
  通讯地址:北京市海淀区学院南路39号 中央财经大学 金融学院金融工程系
  邮政编码:100081

  ►教育背景
  1996年毕业于山西大学数学系(数学专业),获理学学士学位;
  1999年毕业于北京交通大学理学院(应用数学专业),获理学硕士学位;
  2008年毕业于中国科学院研究生院管理学院(管理科学与工程专业),获管理学博士学位。

  ►工作经历
  1999年4月至2009年6月,北京信息科技大学理学院任教。先后担任助教(1999-2001)、讲师(2002-2007)、副教授(2008-目前)职务.
  2009年6月至今,中央财经大学金融学院金融工程系任教。

  ►研究领域和专长
  金融工程、计量分析、金融市场微观结构

  ►讲授课程
  运筹学;金融工程;金融衍生工具;金融风险管理;金融建模与金融计算;期货与期权。

  ►学术论文
  1. VaR estimation of China’s futures market, taking SHFE copper futures for example. International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2011, 1: 3-19.
  2. An empirical study on information spillovers between Chinese copper futures market and spot market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2008, 387/4: 899-914. (SCI)
  3. Novel soliton-like and multi-solitary wave solutions of (3+1)-dimensional Burgers equation. Applied Mathematics and Computation. 2008, 204/1: 461-467. (SCI)
  4. 中国期货市场日内流动性及影响因素分析. 系统工程理论与实践,2013, 6:1395-1401. (EI)
  5. 基于基差角度的中国铜期货动态套保策略研究.管理科学学报,2012, 6: 53-62.
  6. 基于ACD模型的中国期货市场波动性分析.系统工程理论与实践. 2012,2:268-273. (EI)
  7. 基于向量误差修正模型的股指期货价格发现功能研究,管理评论. 2012, 2:48-54.
  8. 股指期货与股市联动效应研究---沪深300股指期货高频数据的证据,东北财经大学学报,2012,1:63-68.
  9. 中国沪深300股指期货的日内价格发现功能研究.会计之友. 2011,31:102-106.
  10. 中国期货市场高频波动率的长记忆性.系统工程理论与实践. 2011,6:1039-1044. (EI)
  11. 基于ACD模型的中国期货市场价格久期波动聚类特征研究. 管理科学学报. 2010, 5: 72-81.
  12. 基于EXMODEL对日元美元汇率决定的实证分析. 系统工程理论与实践. 2009, 9: 16-22. (EI)
  13. 中国期货市场高频统计特征分析. 北京信息科技大学学报. 2009, 3: 79-83.
  14. 期现货市场间信息溢出效应研究. 管理科学学报. 2008, 3: 125-139.
  15. 参数法、半参数法和非参数法计算我国铜期货市场VaR之比较. 管理评论. 2008, 6: 3-8.

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