厦门大学王亚南经济研究院金融学老师介绍：郑挺国

教 授
吉林大学经济学博士
电话：************
电子邮件：zhengtg@gmail.com; zhengtg@xmu.edu.cn
办公室：经济楼A202a
个人主页：https://sites.google.com/site/zhengtg/
 

►个人简介
郑挺国，男，1979年6月生，浙江温岭人，经济学博士。现为厦门大学王亚南经济研究院教授、博士生导师，主要从事宏观经济与政策分析、宏观计量经济学、金融计量经济学、时间序列分析等领域的研究。曾在《Journal of Econometrics》、《Journal of Business & Economic Statistics》、《China Economic Review》等国际学术期刊发表论文近10篇，在《经济研究》(6篇)、《世界经济》、《金融研究》、《管理世界》、《管理科学学报》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》等国内学术期刊上发表论文30余篇。曾获2011年全国优秀博士学位论文提名奖、入选2013年教育部新世纪优秀人才支持计划、2013年福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划、2011年福建省高校杰出青年科研人才培育计划等。
（联系地址：福建省厦门市思明南路422号 厦门大学王亚南经济研究院  361005）

►工作经历
2014.08 - 至今，厦门大学王亚南经济研究院，教授
2012.06 - 至今，厦门大学王亚南经济研究院，博士生导师
2011.08 - 2014.07，厦门大学王亚南经济研究院，副教授
2012.09 - 2013.09，美国罗格斯大学统计系，博士后（公派）
2009.07 - 2011.07，厦门大学王亚南经济研究院，助理教授
2002.07 - 2004.08，东北师范大学学校办公室

►学习经历
2006.09 - 2009.07，吉林大学数量经济学专业，博士研究生
2004.09 - 2006.07，吉林大学数量经济学专业，硕士研究生
1998.09 - 2002.07，吉林大学商学院经济信息管理专业，本科

►研究方向
宏观经济与政策分析；宏观计量经济学；金融计量经济学；时间序列方法与应用

►研究成果：
代表性论文：
(1) Zheng Tingguo, Xiao Han, Chen Rong, 2014, Generalized ARMA Models with Martingale Difference Errors, Journal of Econometrics, in press.(Available online 20 March 2015)
(2) Zheng Tingguo, Song Tao, 2014, A Realized Stochastic Volatility Model with Box-Cox Transformation, Journal of Business and Economic Statistics, 32(4), 593-605.
(3) Zheng Tingguo, Zuo Haomiao, 2013, "Reexaming the Time-Varying Volatility Spillover Effects: A Markov Switching Causality Approach", North American Journal of Economics & Finance , 26, 643–662.
(4) Zheng Tingguo, Guo Huiming, 2013, "Estimating a Small Open Economy DSGE Model with Indeterminacy: Evidence from China", Economic Modeling, 31, 642–652. (March 2013)
(5) Zheng Tingguo, Wang Xia, Guo Huiming, 2012, "Estimating Forward-Looking Rules for China's Monetary Policy: A Regime-Switching Perspective",China Economic Review, 23, 47-59.
(6) Song Tao, Zheng Tingguo*, Tong Lianjun, 2008, "An Empirical Test of the Environmental Kuznets Curve in China: A Panel Cointegration Approach",China Economic Review, 19, 381-392. (*Corresponding author)
(7) 郑挺国、尚玉皇，2014，基于宏观基本面的股市波动度量与预测，《世界经济》第12期，p118-139.
(8) 郑挺国、尚玉皇，2013，金融指标对中国GDP混频预测分析，《金融研究》第9期，p16-29.
(9) 郑挺国、左浩苗，2013，基于极差的区制转移随机波动率模型及其应用，《管理科学学报》第9期，p82-94.
(10) 郑挺国、王霞，2013，中国经济周期的混频数据测度及实时分析，《经济研究》第6期，p58-70.（全文转载于《人大复印报刊资料-国民经济管理》2013年第9期，p45-57）
(11) 郑挺国、王霞、苏娜，2012，通货膨胀实时预测及菲利普斯曲线的适用性，《经济研究》第3期，p88-101. （全文转载于《人大复印报刊资料-统计与精算》2012年第4期，p19-31）
(12) 郑挺国、王霞，2011，泰勒规则的实时分析及我国货币政策的适用性，《金融研究》第8期，p31-46.
(13) 郑挺国、郭辉铭，2011，GDP数据修正对经济周期测定的影响，《统计研究》第28卷第8期，p14-20.
(14) 郑挺国、宋涛，2011，中国短期利率的随机波动与区制转移性，《管理科学学报》第14卷第1期，p38-49.
(15) 郑挺国、王霞，2010，中国产出缺口的实时估计及其可靠性研究，《经济研究》第10期，p129-142. (注：本文被收录至《21世纪数量经济学（第11卷）》，p142-156)
(16) 郑挺国、刘金全，2010，区制转移形式的泰勒规则及其在中国货币政策的应用，《经济研究》第3期，p40-52.
(17) 郑挺国、刘金全，2008，我国货币-产出非对称影响关系的实证研究，《经济研究》第1期，p33-45.
(18) 刘金全、郑挺国，2006，利率期限结构的Markov区制转移模型与实证分析，《经济研究》第11期 ，p82-91.

►研究项目：
(1) 2013，国家自然科学基金面上项目 (71371160)：状态空间混频模型及其在宏观经济中的应用，资助 56.0 万，执行年限：2014.1-2017.12.
(2) 2010，国家自然科学基金青年项目 (71001087)：货币政策规则非线性的理论模型与计量研究，资助 17.7 万，执行年限：2011.1-2013.12.
(3) 2010，福建省自然科学基金青年项目 (2010J01361)：非线性视角下中国利率动态的理论建模和计量研究，资助 5.0 万，执行年限：2010.7-2013.6.