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上海交通大学金融学专业导师介绍:蔡明超

     
  ►个人简介
  蔡明超
  学院:安泰经济与管理学院
  系别:金融系
  职称:副教授
  办公电话:************
  电子邮箱:mccai@sjtu.edu.cn

  ►学习与工作经历
  CFA(美国特许金融分析师证书持有人),1991年毕业于上海交通大学应用数学系,先后获得上海交通大学管理科学获硕士学位和企业管理博士学位(金融方向)。98年至今在上海交通大学管理学院经济与金融系从事教学与科研工作。2014年获得博士生导师资格。美国特许金融分析师协会考试标准制定委员会小组成员。2006年美国Columbia大学商学院访问学者,同年在纽约曼哈顿通过CFA三级考试。2009年美国加州大学圣地亚哥分校(UCSD)访问学者。2011年5月至8月在澳大利亚国立大学ANU担任访问学者。

  ►主要研究方向
  资产组合管理,养老金与主权财富基金投资组合,投资哲学

  ►研究课题
  国家自然科学基金课题“多重背景风险关联下的生命周期投资模型”(项目编号:70971088),国家自然科学基金课题“引入背景风险理论的主权财富基金战略资产配置”(项目编号:71271135),2014年国家社科重大课题子课题"全社会资产配置优化"负责人(14ZDA046)

  ►研究成果
  学术期刊
  《Emerging Market Trade and Finance》《Asia-Pacific Journal of Financial Studies》、《Economical Modeling》(2篇)、《Applied Economic Letters》,以及《China Finance Review International》、《经济研究》(3篇)、《金融研究》、《管理工程学报》、《统计研究》、《管理科学学报》、《世界经济》、《新华文摘》等重点刊物,多篇文章被人大复印资料转载。
  主要论文
  《Do Heterogeneous Background Risks Matterto Household Asset Allocation》《上海股票市场弱式有效性实证分析》、《中国股票市场信息传递效率实证分析》、《目标概率最大与期望效用最大的策略比较分析》、《资产分配的策略分析》、《上海股票市场资本资产定价的横截面研究》、《风险价值系统的计算方法及有效性分析》、《布朗桥运动与债券投资风险》等。
  发表的财经媒体包括《文汇报》、《证券市场导报》、《财经时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券市场研究》、《国际金融报》等。
  主要文章
  《上海股票市场波动性与流动性研究》、《我国国债市场投资价值的实证分析》、《有效市场假设及其对投资者的启示》、《熊市时个股为何老股票比大盘跌得更凶》、《如果新股不涨不跌指数是否会失真》、《银广厦事件引出的基金管理报酬困惑》、《股市“黑色星期一”:巧合还是必然》、《如何进行分散投资》、《未来十年中国证券投资基金九大发展趋势预测》。

  ►主要教学
  《证券投资分析》,《金融数学》,《资产定价与投资组合管理》,《国际金融》。设计和开发了“股价与随机游走”、“最优的资产分配”教学软件。2004年设立--全国第一家MBA同学自己管理的基金ALPHA学子投资基金。
  第3期ALPHA学子投资基金(2007)
  第2期ALPHA学子投资基金(2005)
  第1期ALPHA学子投资基金(2004)

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