南京理工大学理学院导师介绍：陈萍

姓名：陈萍性别：女出生年月： 1963-5-4

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佚名

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2013-08-17

姓名：陈萍

性别：女

出生年月： 1963-5-4

职称：教授

办公电话： 84315586

导师类别：博士生导师

电子邮件： prob123@mail.njust.edu.cn

工作单位：理学院

最后学历：研究生毕业

最后学位：博士

最后毕业学校：南京理工大学

毕业专业： 070103 概率论与数理统计

毕业时间：

◇ 主学科研究方向：

二级学科名称（主）：概率论与数理统计博士学科

学科代码： 070103

A.数理统计
1.随机过程的统计推断；
2.非参数统计.
B.金融数学--金融市场统计分析

◇ 辅学科研究方向：
二级学科名称（辅）：金融学硕士学科	学科代码： 020204
金融学 1.衍生证券定价理论； 2.投资目标设计与管理； 3.金融风险度量.

◇ 辅学科研究方向：
二级学科名称（辅）：统计学硕士学科	学科代码： 0714

◇ 学术任职：

江苏省概率统计学会副理事长

◇ 学术成就：

[1]陈萍，冯予，漂移向量与扩散矩阵的非参数估计模型，数学年刊，2011，32（4），497-506，（ISSN 1000-8314）
[2] Ping Chen,onparametric estimation model of the drift vector and the
diffusion matrix，Chinese journal of contemporary
mathematics,32(3),293-302, 2011年10月, ISSN:0898-5111
[3]Ping Chen, Jin-de Wang, Application in stochastic volatility models
of nonlinear regression with stochastic design，Applied Stochastic Models
in Business and Industry，2010，26：142-156（ISI:000277334300003）ISSN:
1524-1904
[4] 陈萍，王金德,时变扩散模型中扩散系数的小波估计,中国科学 A辑,2007,37(6),719-732
[5] Ping Chen, Jin-de Wang, Wavelet Estimation of the Diffusion
coefficient in Time Dependent Diffusion Models，Science in China, Series
A, 2007年11月，50（11），1597-1610 ISSN:1006-9283
ISI:000251411200008
[6] 陈萍，杨孝平，王金德,扩散系数小波估计的强相合性, 数学年刊(A), 2005年 10 月，26卷，5 期,675-682
[7] 陈萍，杨孝平，完备的随机波动率模型的统计推断,应用数学学报, 2005年10月,28(4),652-658
[8] 陈萍，杨孝平，有随机波动率及定期分红和配股时美式看涨期权的定价，应用概率统计，2005,21(1),81-87
[9] 陈萍，ARCH模型的影响分析，数学的实践与认识，2002年，32（5）：723-727
[10] 陈萍，杨孝平，资产方程的非参数估计，南京理工大学学报，2004,28（2），208-211
[11] 陈萍,概率统计多媒体辅助教学的实践与反思, 中国教育改革, 2005年 4月,总第59 期 ,p66
[12] Chen-ping, Feng-Yu,A Quadratic Design Criterion for Exponential
Family Nonlinear Models, 第二届全国数学极其应用研讨会论文集,《数学及其应用》，原子能出版社, 2005年 8月
[13] 陈萍，杨孝平，金融数学的若干问题，南京理工大学学报，2000，24（增刊）：13-18
[14] 陈萍，冯予，非线性随机效应模型的渐进推断，高等数学通报，40,2001,12
[15]陈萍，光通信系统的信道容量，高校应用数学学报，1998,13(1),109-114
[16] 陈萍，冯予，概率与统计分层次教学的实践与认识，高校教育研究，2008（8），82
[17]
陈萍，冯予，侯传志，随机数学案例库的建立与应用，南京理工大学学报（社科版，高等教育研究与实践专辑），2008，21（12），98-100
[18] 陈萍，杨孝平，Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断, 应用概率统计，2005,21(3), 285-292
[19] 陈萍，叶中行，杨孝平，基础股票有分红及配股的期权定价与套期保值，高校应用数学学报，2004,19（3），363-368
[20] Chen-ping, Nonparametric Estimation of the Diffusion Coefficient
Under the Linear Growth Condition, 南京大学数学半年刊, 2005年 12月,22(2),292-298
[21] 陈萍，杨孝平，资产方程扩散系数的小波估计，工程数学学报，2004,21（2），212-216
[22] 刘广应; 陈萍; 杨洋，Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型的参数估计经济数学
2007，24(3),248-253
[23] 朱文佳，陈萍，关于扩散方程估计方法的改进，数学理论与应用，30(3),2010,ISSN 1006-8074
[24] 马雷，陈萍，时变扩散模型中扩散系数的核估计，应用概率统计，2012，28（5），489-498

◇ 目前从事的研究内容、承担和科研项目及经费：

(1)连续时间金融模型的非参数统计分析，国家社会科学基金（No. 09BTJ004）,10万
(2)扩散型模型设定检验问题的研究,国家自然科学基金（No. 11271189）,65万

◇ 其它情况：

江苏省概率统计学会常务理事,中国工程概率统计学会理事；中国数学学会会员

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