北京国家会计学院导师介绍：柳会珍

　主讲课程
　　学历学位教育课程：金融时间序列分析、金融衍生工具与金融风险管理、金融资产定价、证券投资组合分析、金融数学、数理统计及其应用、统计极值理论方法及其应用等课程.
　　社会活动
　　IMS(InstituteofMathematicalStatistics)-China(国际数理统计学会中国分会)会员.
　　附录：主要研究成果
　　期刊论文
　　“金融资产收益率波动预测—基于我国股票市场跳跃行为研究”，《当代经济科学》，2011年第5期.
　　“网络金融信息量与沪市A股市场价格表现关联研究”，《金融论坛》，2011年第3期.
　　“广义矩方法及其在经济、金融领域的应用研究”，《统计与决策》，2010年第10期.
　　“已实现波动率中最优抽样频率的选择”，《统计与决策》，2009年第13期.
　　“股市波动的长记忆性研究”，《统计教育》，2009年第3期.
　　“Estimationofthetailsofstockreturnandinnovations”，《数学进展》，2008年第2期.
　　“统计极值理论及其应用研究进展”，《统计与决策》，2006年第16期.
　　“股票收益率波动和极值关系研究”，《统计研究》，2006年第10期.中国人民大学复印报刊资料“统计与精算”全文转载.
　　“金融市场极端日收益率数据的广义Pareto分布拟合”，《数理统计与管理》，2006年第6期.
　　“统计方法的几何学研究”，《统计与信息论坛》，2005年第3期，中国人民大学复印报刊资料“统计与精算”全文转载.
　　“股票收益率分布的尾部行为研究”，《系统工程》，2005年第2期.
　　“资产定价的数学模型”，《统计与决策》，2004年第11期.
　　会议论文
　　“Extremevolatility,jumpandtailrisk:dynamicforecastingstockmarketriskbasedonrealizedvolatility”,TheThirdIMS-ChinaInternationalConferenceonStatisticsandProbability,Xi’an,China,2011.
　　“Jumpinvolatilityforfinancialassets—studiesbasedonhigh-frequencydata”,The10thChina-JapanSymposiumonStatistics,Chengdu,China,2010.
　　出版主要著作
　　《股票市场高频时间序列波动和风险预测》，中国经济出版社，2013年12月出版，独著.
　　主持和参与的主要项目
　　主持2010中国博士后科学基金“基于高频时间序列的中国金融市场波动率预测和风险”（已结项）.
　　参加2009国家自然科学基金项目“基于数据挖掘的可疑金融交易识别研究”（已结项）.
　　参加2009教育部人文社科项目“中国股票价格对货币政策变动的反应特性研究”（已结项）.
　　参加2009国家统计局全国统计科研计划项目“转变经济发展方式的空间统计理论与实证分析”(已结项）.
　　参加2006中国传媒大学理科科研规划项目“中国股市波动风险实证研究”（已结项）.
　　参加2013北京国家会计学院“中国企业内部审计行业调研报告”的撰写工作.