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浙江财经大学MBA学院导师介绍:陈荣达


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  中国数量经济学会理事,浙江省金融工程学会理事,《European Journal of Operational Research》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《管理学报》等四个期刊的论文评审专家。

  主要研究领域是公司金融、金融风险管理、金融工程。主持和完成国家自然科学基金资助面上项目1项,省社科规划重点项目1项,中国博士后科学基金资助项目1项,省社科规划一般项目1项。以第一作者或独著在《International Journal of Computational Science》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《数量经济技术经济研究》、《管理工程学报》、《系统管理学报》、《运筹与管理》、《武汉理工大学学报》、《经济学动态》等国内外重要管理期刊上发表学术论文多篇。获浙江省高校科研成果一等奖1项。

  一、主持的主要科研项目
  1.国家自然科学基金资助面上项目“期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究”(研究期限:2008.1-2010.12,已结题,主持人).
  2.中国博士后科学基金资助项目“外汇期权组合非线性VaR度量模型研究”(研究期限:2007-2009,已结题,主持人)
  3.浙江省哲学社会科学规划项目“外汇期权组合市场风险计量模型研究”(研究期限:2007-2008,已结题,主持人)
  4.浙江省哲学社会科学规划研究基地重点项目“金融衍生品组合市场风险度量和监管研究”(研究期限:2011.1-2012.12,在研,主持人)

  二、代表性论文
  1.“多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型”,《系统工程理论与实践》,2009年第12期.(EI检索)(第一作者)
  2.“基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型”,《系统工程理论与实践》,2010年第2期.(EI检索) (第一作者)
  3.“基于Delta-Gamma-Theta 外汇期权风险度量”,《系统工程理论与实践》,2005年第7期.(EI检索) (独著)
  4.“基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型”,《管理科学学报》,已录用.(第一作者)
  5.“期权组合市场风险度量的快速卷积方法”,《数量经济技术经济研究》,2010年第7期.(第一作者)
  6.“基于Delta-Gamma-Theta-Cornish-Fisher模型的外汇期权风险度量”,《 数量经济技术经济研究》,2004第11期.(第一作者)
  7.“基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型” ,《管理工程学报》,2009年第3期.(第一作者)
  8.“基于多元t-分布的外汇期权市场风险非线性VaR度量模型”,《管理工程学报》,2006年第1期.(第一作者)
  9.“两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法”,《系统工程学报》,2005年第1期.(第一作者)
  10.“基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型”,《系统管理学报》,2010年第1期.(独著)
  11.“期权组合市场风险度量模型研究综述”,《经济学动态>,2008年第4期.(独著)
  12.“基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型”,《运筹与管理》,2006年第3期.(第一作者)
  13.“基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型”,《运筹与管理》,2010年第2期.(独著)
  14.Estimating Time-varying Covariance Matrix of FX Returns Based on EM Algorithm.International Journal of Computational Science,2009,5.(独著)
  15.“一个可违约零息债券双因素强度定价模型及其极大似然估计”,《系统工程》,2010年第11期.(第二作者)

  三、代表性著作
  1.《外汇期权组合市场风险度量和监管:理论、模型和数值方法研究》,经济管理出版社,2007年版,独著。

  四、主要学术奖励
  1.《外汇期权组合市场风险度量研究》,浙江省高校科研成果一等奖,2010年

  五、主要学术荣誉
  1.浙江省新世纪151人才第三层次人才。
  2.浙江财经学院中青年学科带头人。

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