厦门大学经济学院金融系老师介绍：陈坚

►个人简介
陈坚
男  金融系  副教授  
2003年至2008年就读于英国埃塞克斯大学（Essex）商学院，获金融学硕士与博士学位。2008年加入北京大公国际资信评估有限公司，担任金融分析师，主要从事债券评级与结构融资产品风险分析，曾主持与长城资产管理公司合作的不良资产回收率建模项目。2009年9月就职于厦门大学经济学院金融系，研究方向包括金融工程、风险管理、资产定价等领域。目前，负责主持国家自然科学基金（青年项目）一项，参与国家自然科学基金项目7项，完成福建省社科项目一项。
联系方式
办公室：经济学院D322 时间：9:00-17:30
电话：
电子邮件：jchenl@xmu.edu.cn

►主要研究与教学领域
金融工程、资产定价、风险管理

►工作经历
2014.8-至今 厦门大学经济学院金融系，副教授
2009.9-2014.7.厦门大学经济学院金融系，助理教授
2008.10-2009.08，北京大公国际资信评估有限公司，金融分析师，从事结构融资产品的风险分析

►教育经历
2004-2009，英国埃塞克斯大学（Essex）商学院，金融学博士，研究方向：期权定价模型中跳跃与波动风险
2003-2004，英国埃塞克斯大学（Essex）商学院，金融学硕士

►海外学习经历
2003.08-2008.09，英国埃塞克斯大学（Essex），商学院，金融学，获硕士与博士学位。 2013.08-2014.08，新加坡国立大学风险管理研究中心（RMI），访问学者。

►最高学历
研究生/博士；英国埃塞克斯大学（Essex）；金融学；2009

►学术专著
[1] 一般均衡期权定价方法：理论与实证研究，  专著 独立完成，  厦门大学出版社，  2014

►论文
[1] Forecasting Chinese stock market volatility with economic variables，  Emerging Market Finance and Trade，  forthcoming.
[2] The role of variance risk premium in predicting excess stock return: Out-of-sample evidence，  Applied Economics Letters，  forthcoming.
[3] Medical insurance impacts on household durables consumption: Evidence from China，  Emerging Market Finance and Trade，  forthcoming.
[4] Asset allocation in Chinese stock market: The role of return predictability，  Journal of Portfolio Management，  2014, Vol 41, 71-83.
[5] 中国股市尾部风险与收益率预测，  《厦大学报(哲社版)》，  2014年第4期, 45-54。
[6] 基于扇形偏好的期权定价方法，  《管理科学学报》，  2014年第3期, 27-36。
[7] The model-free measure and the volatility spread，  Applied Economics Letters，  2010, Vol 17, 1829-1833.