西安交通大学经济与金融学院硕导介绍：薛宏刚

　　薛宏刚　副教授

　　工作地点：教学楼９２２

　　教育经历：1992.9-1996.7 西安交通大学计算数学专业学习，毕业获理学学士学位

　　1997.9-2000.4 西安交通大学计算数学专业学习，毕业获理学硕士学位

　　2001.3-2004.5 西安交通大学计算数学专业学习，毕业获理学博士学位

　　工作经历： 1996.7-2008.11 西安理工大学理学院应用数学系任教

　　2005.5-2007.10 西安交通大学应用经济学博士后流动站工作

　　2004年11月任副教授，2006年起担任硕士生指导教师

　　研究方向：金融工程、金融风险管理、金融优化、运筹与决策

　　主讲课程：金融工程学、金融风险管理、运筹学

　　论文：1 A Branch and Bound algorithm for Separable Concave Programming. Journal of

　　Computational Mathematics. 2004, 22(6): 895-904.

　　SCI IDS number: 874KV, EI Accession number: ***********.

　　2.A Branch and Bound Algorithm for Solving a class of D-C ProgrammingAppliedMathematics and Computation. 2005,165 (2): 291-302 .SCI IDS number: 929KE，EI Accession number: ***********.

　　3 An algorithm for portfolio's Value at Risk based on principal factor analysis. Algorithmic applications in management, proceedings lecture notes in computer science 3521: 381-391 2005.

　　SCI IDS number: BCP09，EI Accession number: ***********.

　　4 Mean-Variance Portfolio Optimal Problem under Concave Transaction Cost. Applied Mathematics and Computation. 2006，174（1）：1-12

　　SCI IDS number: 023UH，EI Accession number: ***********.

　　5. A new rectangle branch-and-reduce approach for solving nonconvex quadratic programming

　　6 Applied Mathematics and Computation. 2005,168 (2): 1409-1418. SCI IDS number: 976UW, EI Accession number: ***********

　　7 A multiple penalty function method for solving Max-Bisection problems. Applied Mathematics and Computation. 2006, 173 (2): 757-766.

　　SCI IDS number: 022PP, EI Accession number: ***********.

　　8 A feasible direction algorithm without line search for solving max-bisection problems. Journal of Computational Mathematics. 2005, 23 (6): 619-634

　　SCI IDS number: 995GI, EI Accession number: ***********.

　　9 Portfolio's Sensitivity Analysis with riskless asset. 工程数学学报，2003, 20(6): 21-25. EI Accession number：***********

　　10 Portfolio's Sensitivity Analysis without riskless asset.应用数学，2002, 15(1): 21-24

　　11 金融风险管理的VaR方法及实证分析. 工程数学学报，2004, 21(6): 941-946

　　12 基于主成分分析的投资组合VaR计算的扰动分析. 工程数学学报. 2005，22（5）：815-820

　　13 VaR模型及其在上海股市中的应用. 辽宁大学学报（自然科学版），2006，33（1）：6-10

　　14 投资组合选择的均值－风险价值模型研究. 统计与决策，2008，17：29-32

　　15 股指期货定价方法研究. 中央财经大学学报. 2008，11：28-31

　　16 上海证券市场的正态性检验. 中国纺织高校基础科学学报，2003,16(3): 246-248

　　17 上证综合指数收益率的统计分析.运筹与管理，2005, 14(2): 115-119.

　　18 凸函数与超加函数的关系研究. 陕西师范大学学报（自然科学版），2003，31（1）：8-11

　　19 在 EXCEL中获取WEB数据的两种方法. 现代电子技术，2005，18：32-34