江西财经大学信息管理学院导师介绍：盛积良

　　姓名：盛积良

　　出生日期：1972年3月

　　职务：数学与管理决策系主任

　　职称：副教授

　　E_mail：shengjiliang@163.com

　　研究方向：金融工程与金融投资，金融计量，投资决策，

　　个人简历：

　　盛积良，男，管理学博士，应用经济学博士后,副教授，硕士生导师, 数学与管理决策系主任。江西省中青年骨干教师, 主要研究方向：金融工程与金融投资、金融计量、投资决策。

　　在国际英文期刊Economic Modelling (SSCI)、 International Journal of Management Science and Engineering Management、Journal of Information and Computational Science(EI) ，国家自然科学基金委管理学部重要期刊《系统工程学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程》、《管理学报》及重要国际学术会议如EAF（北美西部金融年会）等发表学术论文20余篇，主持国家自然科学基金、教育部人文社科基金、中国博士后基金、江西省博士后基金及省级基金项目8项。参与国家自然科学基金、国家社会科学基金3项。

　　学历：

　　2004-2007，博士研究生：电子科大管理学院管理科学与工程专业（金融工程与金融投资方向）

　　2000-2003，硕士研究生：江西财经大学工商管理硕士（金融方向）

　　1991-1995，本科：山东大学应用数学专业

　　近期科研成果：

　　期刊论文：

　　[1]Incentive contract in delegated portfolio management under VaR contraint[J]Economic Modelling, 2012，29（5）：1679-1685.(SSCI)

　　[2]总风险约束的委托投资组合管理激励契约[J]. 系统工程理论与实践. 2012, 32(3):589-596.

　　[3] Market power and optimal contract in delegated portfolio management, International Journal of Management Science and Engineering Management. 2010，5（6）：463-470

　　[4]Asset Pricing Based on PBF in Delegated Portfolio Management, Journal of Information and Computational Science. 2009, 6(1)507-516,(EI检索:20092312112656)

　　[5] Information cost and delegated portfolio management contract, Journal of Information and Computational Science. 2009, 6(3)1453-1460,(EI检索：20094512429505)

　　[6]显性激励和隐性激励对基金风险承担行为的影响研究. 管理学报，2009,6(5):692-697

　　[7] 两类不对称对基金风险承担行为的影响研究. 系统工程学报，2008,23(4):398-404

　　[8] 管理者具有市场能力的委托组合投资管理合同研究. 系统工程理论与实践. 2007, 27（10):48-53. EI检索，检索号：************

　　[9] 考虑信息成本的委托资产组合管理合同研究. 系统工程, 2006, 18(1):18-22

　　[10] 基准组合研究评述. 管理学报. 2005, 2(6):745-753

　　[11] 委托组合投资管理研究综述. 电子科技大学学报（社科版）. 2006, 8(4): 150-158.

　　国际会议论文

　　[1] Study on the relationship between performance and risk taking of the mutual fund. 13th International Conference on Management Science and Engineering. 2006 (EI检索，检索号：20082111267040).

　　[2 An asset pricing when the portfolio management is delegated. Lecture Notes in Decision Sciences. 2006,7:139-147.

　　[3] An asset pricing based on regret theory. Proceeding of Conference of System Dynamics and Management Science. 2005 (ISTP收录，检索号：BFB24).

　　[4] The optimal contract of delegated portfolio management based on benchmark, International Conference on Management Science and Engineering Management，2007. (EI检索:20091111958279).

　　[5] Studying Effect on PBF Contract on Asset Pricing, International Conference on System Dynamics and Management science, 2007. (ISTP收录，检索号：BHN16).

　　[6] Asset Pricing Based on the Relationship of Principal-agent, International Conference on Strategic Management, 2007. (ISHHP收录，检索号：BGE21).

　　[7]Asset Pricing Model Based on Compensation Contract，2008 International conference on information Management, Innovation management and Industrial Engineering.(EI检索:20091411996866)

　　[8] Market power and delegated portfolio management contract, International Conference on Management Science and Engineering Management，2009. (EI检索：20095312582717).

　　[9]Fund flow and risk taking based on incentive contract，ICIII，2009，(EI检索：20101012757401)

　　专著：基于PBF合同的代理投资与资产定价研究，科学出版社，2012.

　　主持课题

　　[1]基于PBF合同的机构投资组合策略与资产定价,国家自然科学基金项目(71161013), 2012.01-2015.12

　　[2]基于PBF的代理投资及其风险约束机制研究，教育部人文社科项目（10YJC630203），2010.6-2012.12.

　　[3]基于委托代理理论的资产定价研究（GJJ09294），江西省教育厅科技项目，2009.1-2010.12,己结题.

　　[4]财经类院校管理科学专业人才培养模式与课程设置体系研究----以江西财经大学为例，江西省教改项目。已结题

　　[5]代理投资PBF合同的激励效应及其风险约束机制研究,(GL1121)，高校人文社会科学研究项目，已结题。

　　参与课题

　　[1]基于Copula的多重基本资产信用衍生品定价的蒙特卡罗模拟方法研究（70861003），国家自然科学基金，2009.1-2011.12，排名第二，已结题。

　　[2]基于随机时变需求的供应链库存动态控制研究（70861002），国家自然科学基金，2009.1-2011.12，已结题。

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