江西财经大学金融学院导师介绍：凌爱凡

　　姓名：凌爱凡

　　性别：男

　　出生年月：1977年7月

　　籍贯：江西新建县

　　政治面貌：中共党员

　　职务：

　　工作时间：2000年7月

　　职称：副教授/硕士生导师

　　最后学历：研究生

　　最后学位：理学博士

　　最后毕业院校：西安交通大学

　　最后毕业专业：计算数学

　　所获荣誉．称号：

　　1．第二届江西财经大学优秀学术青年支持计划

　　2．2011 年度江西财经大学十大杰出青年

　　3．2012年江西财经大学度科研十强

　　研究方向：

　　1鲁棒投资决策理论

　　2 市场风险管理

　　3 系统性风险度量

　　联系电话：83816792

　　电子信箱：aifanling@yahoo．com．cn

　　通讯地址：江西省南昌市下罗双港东路169号江西财经大学翼轸楼二楼金融学院210室

　　自 我 简 介

　　凌爱凡：男，1977年7月生，江西新建人，2008年11月获西安交通大学计算数学专业博士学位，中国科学院管理．决策与信息系统重点实验室博士后， 新加坡国立大学商学院访问学者。2008年12月加入江西财经大学，现为江西财经大学金融学院副教授，硕士生导师。多年来，一直从事金融优化与算法．投资与消费．金融风险管理等研究。作为第一作者发表学术论文十余篇，SCI源期刊上发表论文6篇，EI源期刊论文5篇，中文核心论文4篇。现为European Journal of Operational Research，Journal of Computational and Applied Mathematics，Computation optimization and applications，Journal of Combinatorial Optimization，Journal of Applied Mathematics and Computing等国际期刊的匿名审稿人。主持了国家自然科学基金项目1项，主持国家博士后特别资助项目和面上项目，江西省自然科学基金项目1项，江西省教育厅青年基金1项，参加国家自然科学基金项目3项，国家社科基金项目1项。

　　教育背景：1996．9-2000．7： 江西师范大学，数学专业，理学学士

　　2002．9-2005．7： 南昌大学，基础数学专业：理学硕士

　　2005．9-2008．12： 西安交通大学，计算数学专业，理学博士

　　开设课程

　　本科生课程：金融风险管理；金融工程；

　　研究生课程：金融数学；金融随机分析；动态规划

　　科 研 成 果

　　一．论文类

　　1． Journal Articles I: Financial Optimization and Portfolio

　　[1] Robust Portfolio Selection Involving Options under a "Marginal + Joint" Ellipsoidal Uncertainty Set, Journal of Computational and Applied Mathematics 236: 3373–3393． 2012, (SCI),第一作者，(co-author: Xu Chengxian)

　　[2] 基于Google Trends注意力配置的金融传染问题，《管理科学学报》，第11期,2012,第一作者，(合作者: 杨晓光)

　　[3] 有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题，系统工程理论与实践，31 (1): 43-54． 2011，第一作者，(合作者: 吕江林)

　　[4] 具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择，控制与决策, 第4期,2011，第一作者，(合作者: 吕江林)

　　[5] 具有多元权值约束的鲁棒LPM 积极投资组合问题，《管理科学学报》,待发表，第一作者，(合作者: 杨晓光)

　　2．Journal Articles II: Algorithms Designs and Optimization

　　[1] A Discrete Filled Function Algorithm Embedded with Continuous Approximation,，European Journal of Operational Research 197 (2009) 519–531． (SCI), 第一作者, (co-author: Xu Chengxian)

　　[2] A modified VNS Metaheuristic for max-bisection problems,，Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008，220 (1-2)： 413–421． (SCI), 第一作者, (co-author: Xu Chengxian)．

　　[3] Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation, 独著，2009, LNCS 5573, pp． 219–230, (SCI)

　　[4] Approximation Algorithms for MAX RES CUT, 第一作者，Journal of Applied Mathematics and Computing, 2010，vol．33（1-2）：357-374，EI：20102212969865, (co-author: Xu Chengxian)

　　[5] A Continuous Algorithm Based on A New NCP Function for the Max-Bisection Problem, 第二作者，Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2009（5）：781-785。(co-author: Li yu)

　　[6] A VNS Metaheuristic with Stochastic Steps for Max 3-Cut and Max 3-Section． Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, Article ID 475018: 1-16, 2012, (SCI) 第一作者, co-author: Xu Chengxian)

　　[7] A new discrete filled function method for solving large scale max-cut problems, Numerical Algorithm, 60: 435–461, 2012, (SCI) 第一作者，(co-author: Xu Chengxian)

　　3．Conference Articles

　　（1） 2009年6月11日，参加The 3rd Annual International Conference on Combinatorial Optimization and Applications，简称COCOA’09），并宣读论文：Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation。2009年6月10日-12日，中国黄山，

　　（2）2011年3月25日，参加2011 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, 并宣读论文：Active Portfolio Management Problems with Multiple Weights Constraints，2011年3月25-28日， 中国 武汉。

　　(3) 2011年5月19日，参加2011 International Conference on Computer and Management (CAMAN 2011) , 并宣读论文：Tracking error portfolio problem with WCPLM1 and weights constraints，2011年 5月 19日-21日, 中国 武汉。

　　(4) 2011年10月14日，参加第九届金融系统工程和风险管理国际年会，并宣读论文：注意力配置．相依性与金融传染，此文获得该年会优秀论文奖。

　　二．课题

　　1．作为负责人主持的重要科研项目：

　　[1] 国家自然科学基金青年基金项目：含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究，编号：71001045，执行时间：2011．1--2013．12．

　　[2] 第5批中国博士后特别资助项目：有限注意力配置与金融传染：理论与实证研究，编号：2012T0148，已完成

　　[3] 第48批中国博士后科学基金面上资助项目(二等)：极端市场环境下的鲁棒最优投资决策研究，编号：20100480491，已完成。

　　[4] 江西省教育厅科学项目：不确定环境下的投资组合优化问题研究，编号：GJJ10114． 已完成。

　　[5] 江西省自然科学基金青年项目：图的划分问题与非凸二次规划及其在投资决策中的应用研究，编号：20114BAB211008，执行时间：2012．1-2014．12．

　　[6] 第二届江西财经大学优秀学术青年支持计划项目：极端环境和期权对冲约束下的鲁棒投资决策问题，执行时间：2011．5-2014．4．

　　2．作为骨干成员参与的重要科研项目

　　[1] 国家自然科学基金面上项目：大规模最大割问题的连续化近似算法及推广，编号： 10671152，执行时间：200,7．1----2009．12，已完成。

　　[2] 国家自然科学基金面上项目：图最大化问题的近似算法及其在金融数据挖掘中的应用，编号：10971162，执行时间：2010．1---2012．12，已完成。

　　[3] 国家社科基金项目：当前国际金融危机：原因．对我国的影响与对策，（编号：08BJY145），已完成。

　　[4] 国家自然科学基金地区项目：基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究，编号：71161012，执行时间：2012．1—2015．12，

　　三．研究生招生

　　1 本科背景：欢迎数学．计算机．物理．金融．经济或管理科学与工程等专业报考

　　2 研究方向：

　　A．投资组合最优化与市场风险度量；B． 系统性风险度量与金融稳定性

　　C． 投资与消费决策．模糊厌恶模型；D． 金融数据挖掘与信用评级

　　如果发现导师信息存在错误或者偏差，欢迎随时与我们联系，以便进行更新完善。联系方式>>