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江西财经大学金融学院导师介绍:凌爱凡

  姓名:凌爱凡

  性别:男

  出生年月:1977年7月

  籍贯:江西新建县

  政治面貌:中共党员

  职务:

  工作时间:2000年7月

  职称:副教授/硕士生导师

  最后学历:研究生

  最后学位:理学博士

  最后毕业院校:西安交通大学

  最后毕业专业:计算数学

  所获荣誉.称号:

  1.第二届江西财经大学优秀学术青年支持计划

  2.2011 年度江西财经大学十大杰出青年

  3.2012年江西财经大学度科研十强

  研究方向:

  1鲁棒投资决策理论

  2 市场风险管理

  3 系统性风险度量

  联系电话:83816792

  电子信箱:aifanling@yahoo.com.cn

  通讯地址:江西省南昌市下罗双港东路169号江西财经大学翼轸楼二楼金融学院210室

  自 我 简 介

   

  凌爱凡:男,1977年7月生,江西新建人,2008年11月获西安交通大学计算数学专业博士学位,中国科学院管理.决策与信息系统重点实验室博士后, 新加坡国立大学商学院访问学者。2008年12月加入江西财经大学,现为江西财经大学金融学院副教授,硕士生导师。多年来,一直从事金融优化与算法.投资与消费.金融风险管理等研究。作为第一作者发表学术论文十余篇,SCI源期刊上发表论文6篇,EI源期刊论文5篇,中文核心论文4篇。现为European Journal of Operational Research,Journal of Computational and Applied Mathematics,Computation optimization and applications,Journal of Combinatorial Optimization,Journal of Applied Mathematics and Computing等国际期刊的匿名审稿人。主持了国家自然科学基金项目1项,主持国家博士后特别资助项目和面上项目,江西省自然科学基金项目1项,江西省教育厅青年基金1项,参加国家自然科学基金项目3项,国家社科基金项目1项。

  教育背景:1996.9-2000.7: 江西师范大学,数学专业,理学学士

  2002.9-2005.7: 南昌大学,基础数学专业:理学硕士

  2005.9-2008.12: 西安交通大学,计算数学专业,理学博士

  开设课程

  本科生课程:金融风险管理;金融工程;

  研究生课程:金融数学;金融随机分析;动态规划

  科 研 成 果

  一.论文类

  1. Journal Articles I: Financial Optimization and Portfolio

  [1] Robust Portfolio Selection Involving Options under a "Marginal + Joint" Ellipsoidal Uncertainty Set, Journal of Computational and Applied Mathematics 236: 3373–3393. 2012, (SCI),第一作者,(co-author: Xu Chengxian)

  [2] 基于Google Trends注意力配置的金融传染问题,《管理科学学报》,第11期,2012,第一作者,(合作者: 杨晓光)

  [3] 有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题,系统工程理论与实践,31 (1): 43-54. 2011,第一作者,(合作者: 吕江林)

  [4] 具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择,控制与决策, 第4期,2011,第一作者,(合作者: 吕江林)

  [5] 具有多元权值约束的鲁棒LPM 积极投资组合问题,《管理科学学报》,待发表,第一作者,(合作者: 杨晓光)

  2.Journal Articles II: Algorithms Designs and Optimization

  [1] A Discrete Filled Function Algorithm Embedded with Continuous Approximation,,European Journal of Operational Research 197 (2009) 519–531. (SCI), 第一作者, (co-author: Xu Chengxian)

  [2] A modified VNS Metaheuristic for max-bisection problems,,Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008,220 (1-2): 413–421. (SCI), 第一作者, (co-author: Xu Chengxian).

  [3] Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation, 独著,2009, LNCS 5573, pp. 219–230, (SCI)

  [4] Approximation Algorithms for MAX RES CUT, 第一作者,Journal of Applied Mathematics and Computing, 2010,vol.33(1-2):357-374,EI:20102212969865, (co-author: Xu Chengxian)

  [5] A Continuous Algorithm Based on A New NCP Function for the Max-Bisection Problem, 第二作者,Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2009(5):781-785。(co-author: Li yu)

  [6] A VNS Metaheuristic with Stochastic Steps for Max 3-Cut and Max 3-Section. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, Article ID 475018: 1-16, 2012, (SCI) 第一作者, co-author: Xu Chengxian)

  [7] A new discrete filled function method for solving large scale max-cut problems, Numerical Algorithm, 60: 435–461, 2012, (SCI) 第一作者,(co-author: Xu Chengxian)

  3.Conference Articles

  (1) 2009年6月11日,参加The 3rd Annual International Conference on Combinatorial Optimization and Applications,简称COCOA’09),并宣读论文:Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation。2009年6月10日-12日,中国黄山,

  (2)2011年3月25日,参加2011 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, 并宣读论文:Active Portfolio Management Problems with Multiple Weights Constraints,2011年3月25-28日, 中国 武汉。

  (3) 2011年5月19日,参加2011 International Conference on Computer and Management (CAMAN 2011) , 并宣读论文:Tracking error portfolio problem with WCPLM1 and weights constraints,2011年 5月 19日-21日, 中国 武汉。

  (4) 2011年10月14日,参加第九届金融系统工程和风险管理国际年会,并宣读论文:注意力配置.相依性与金融传染,此文获得该年会优秀论文奖。

  二.课题

  1.作为负责人主持的重要科研项目:

  [1] 国家自然科学基金青年基金项目:含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究,编号:71001045,执行时间:2011.1--2013.12.

  [2] 第5批中国博士后特别资助项目:有限注意力配置与金融传染:理论与实证研究,编号:2012T0148,已完成

  [3] 第48批中国博士后科学基金面上资助项目(二等):极端市场环境下的鲁棒最优投资决策研究,编号:20100480491,已完成。

  [4] 江西省教育厅科学项目:不确定环境下的投资组合优化问题研究,编号:GJJ10114. 已完成。

  [5] 江西省自然科学基金青年项目:图的划分问题与非凸二次规划及其在投资决策中的应用研究,编号:20114BAB211008,执行时间:2012.1-2014.12.

  [6] 第二届江西财经大学优秀学术青年支持计划项目:极端环境和期权对冲约束下的鲁棒投资决策问题,执行时间:2011.5-2014.4.

  2.作为骨干成员参与的重要科研项目

  [1] 国家自然科学基金面上项目:大规模最大割问题的连续化近似算法及推广,编号: 10671152,执行时间:200,7.1----2009.12,已完成。

  [2] 国家自然科学基金面上项目:图最大化问题的近似算法及其在金融数据挖掘中的应用,编号:10971162,执行时间:2010.1---2012.12,已完成。

  [3] 国家社科基金项目:当前国际金融危机:原因.对我国的影响与对策,(编号:08BJY145),已完成。

  [4] 国家自然科学基金地区项目:基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究,编号:71161012,执行时间:2012.1—2015.12,

  三.研究生招生

  1 本科背景:欢迎数学.计算机.物理.金融.经济或管理科学与工程等专业报考

  2 研究方向:

  A.投资组合最优化与市场风险度量;B. 系统性风险度量与金融稳定性

  C. 投资与消费决策.模糊厌恶模型;D. 金融数据挖掘与信用评级

  如果发现导师信息存在错误或者偏差,欢迎随时与我们联系,以便进行更新完善。联系方式>>

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